Escenarios vigentes para VAR


Insumos para la medición del Valor en Riesgo

Portafolios de Referencia Número de escenario
vigente el 14 de noviembre de 2019
Holgura Número de escenarios en el último mes Número de escenarios en los dos últimos meses
Siefore Básica Pensiones 26 26 0 0
Siefore Básica 1 26 16 0 0
Siefore Básica 2 26 20 0 0
Siefore Básica 3 26 21 0 0
Siefore Básica 4 26 21 0 0
* Información producida con los portafolios de referencia determinados por el CAR el 04 de octubre de 2019

1) Con fines de determinar el número de escenario vigente se utiliza la información del proveedor de precios que refleja la menor holgura.
2) Para los conceptos de holgura, escenarios en el último mes y número de escenarios en los dos últimos meses se presenta la información del proveedor de precios con menor holgura.

  Nota técnica del Cálculo del Valor en Riesgo (VaR)
Referencia al ANEXO L de las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

 

Autor:
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Fecha de publicación:
20 de enero de 2017

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